Analisis Abnormal Return dan Trading Volume Activity Sebelum dan Sesudah Pengumuman Danantara Oleh Presiden Prabowo Subianto: Studi pada Bank Bca, Bank Danamon dan Bank Cimb Niaga

Rahmawati, Nur (2026) Analisis Abnormal Return dan Trading Volume Activity Sebelum dan Sesudah Pengumuman Danantara Oleh Presiden Prabowo Subianto: Studi pada Bank Bca, Bank Danamon dan Bank Cimb Niaga. Diploma thesis, Universitas Islam Indragiri.

	Text NUR RAHMAWATI SKRIPSI 2026 COVER.pdf Download (571kB)
	Text NUR RAHMAWATI SKRIPSI 2026 BAB I.pdf Download (267kB)
	Text NUR RAHMAWATI SKRIPSI 2026 BAB II.pdf Download (422kB)
	Text NUR RAHMAWATI SKRIPSI 2026 BAB III.pdf Download (297kB)
	Text NUR RAHMAWATI SKRIPSI 2026 BAB IV.pdf Restricted to Repository staff only Download (347kB)
	Text NUR RAHMAWATI SKRIPSI 2026 BAB V.pdf Download (196kB)
	Text NUR RAHMAWATI SKRIPSI 2026 DAFTAR PUSTAKA.pdf Download (824kB)
	Text TURNITIN NURRAHMAWATI.pdf Download (4MB)

Abstract

Penelitian ini bertujuan menguji perbedaan reaksi pasar sebelum dan sesudah pengumuman kebijakan Danantara oleh Prabowo Subianto pada 24 Februari 2025, dengan indikator abnormal return (AR) dan trading volume activity (TVA) pada saham BBCA, BDMN, dan BNGA. Metode yang digunakan adalah event study dengan periode pengamatan 10 hari sebelum hingga 10 hari sesudah pengumuman. Populasi penelitian adalah seluruh bank yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia, sementara sampel terdiri dari tiga bank swasta yang dipilih secara purposive sampling. Teknik analisis data meliputi uji normalitas Shapiro-Wilk, Paired Sample t-Test untuk abnormal return, serta Wilcoxon Signed Rank Test untuk trading volume activity. Hasil penelitian menunjukkan nilai signifikansi AR sebesar 0,930 (>0,05), yang berarti tidak terdapat perbedaan abnormal return yang signifikan antara sebelum dan sesudah pengumuman kebijakan. Sebaliknya, nilai signifikansi TVA sebesar 0,031 (<0,05) mengindikasikan adanya perbedaan trading volume activity yang signifikan. Dengan demikian, kebijakan Danantara tidak berpengaruh signifikan terhadap perubahan harga saham, tetapi mampu meningkatkan aktivitas perdagangan saham sebagai bentuk respons investor terhadap informasi kebijakan tersebut.

Item Type:	Thesis (Diploma)
Uncontrolled Keywords:	Abnormal Return, Trading Volume Activity, Efisiensi Pasar, Event Study, Sektor Perbankan, Bursa Efek Indonesia, Prabowo Subianto
Subjects:	H Social Sciences > HB Economic Theory
Divisions:	Fakultas Ekonomi dan Bisnis > Program Studi Manajemen
Depositing User:	Nilam Sari
Date Deposited:	11 Sep 2026 08:17
Last Modified:	11 Sep 2026 08:21
URI:	http://repository.unisi.ac.id/id/eprint/1110

Actions (login required)

View Item